Publikationstyp: Beitrag in Magazin oder Zeitung
Titel: Hedge-Fonds : Annus mirabilis nach Annus horribilis?
Autor/-in: Meier, Peter
Ruckstuhl, Andreas
Erschienen in: Handelszeitung
Band(Heft): 2008
Heft: 52
Erscheinungsdatum: 22-Dez-2008
Verlag / Hrsg. Institution: Ringier Axel Springer
ISSN: 1422-8971
Sprache: Deutsch
Schlagwörter: ZAI; Systemrisiko; Alpha; Hedge fund
Fachgebiet (DDC): 332.6: Investition
Zusammenfassung: Zum ersten Mal erlitten deren Investoren im vergangenen Jahr 2008 massive Verluste von rund 20%. Bis anhin hatten Dach-Hedgefonds mit Ausnahme von 1994 (Zinsschockjahr) und 1998 (LTCM Debakel) stets positive Renditen erzielt. Mancher Kommentator stellt deshalb die Raison d'être von Hedgefonds in Frage. Die ZHAW Forscher sehen dies anders. Der von den Marktfaktoren unabhängige Teil der Performance, das sogenannte Alpha, hat sich bei den Dach-Hedgefonds auch im Annus Horribilis gut gehalten, und die künftigen Opportunitäten für Hedgefonds sind sogar prononciert vorhanden.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/7229
Volltext Version: Publizierte Version
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: School of Engineering
Organisationseinheit: Institut für Wealth & Asset Management (IWA)
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen School of Engineering

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