Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots

Candreia, Jan

doi:10.21256/zhaw-27105

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Publication type:	Master thesis
Title:	Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots
Authors:	Candreia, Jan
Advisors / Reviewers:	Gellrich, Mario Block, Andreas
DOI:	10.21256/zhaw-27105
Extent:	72
Issue Date:	2022
Publisher / Ed. Institution:	ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Publisher / Ed. Institution:	Winterthur
Language:	German
Subject (DDC):	006: Special computer methods 332.6: Investment
Abstract:	Kryptowährungen haben in den letzten Jahren in der Gesellschaft an Bedeutung dazugewonnen. Vor allem durch die volatilen Kursentwicklungen sind Kryptowährungen eine interessante Investitionsgelegenheit. Durch Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, Kraken und viele weitere sind eine Vielzahl von Handelsmarktplätzen entstanden, welche es auch Laien ermöglichen, in Kryptowährungen zu investieren. Die hohe Volatilität im Kryptomarkt bringt jedoch nicht nur hohe Gewinnchancen, sondern auch das Risiko, schnell Kapital zu verlieren. Durch die Eigenschaft, dass Kryptowährungen Tag und Nacht gehandelt werden und einer hohen Volatilität ausgesetzt sind, lässt sich die Problemstellung ableiten, dass es nicht möglich ist, auf alle Ereignisse am Kryptomarkt rasch reagieren zu können. Auch die eigenen Emotionen bei den Investitionsentscheidungen können zu Fehlentscheidungen führen wie zum Beispiel Panikverkäufe, wenn der Kurs starke Rücksetzer verzeichnet. Das Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist der Vergleich von verschiedenen Strategien und die Entwicklung eines Trading-Bots, der automatisiert Kryptowährungen nach vordefinierten Regeln kauft und verkauft. Dazu wird die folgende Forschungsfrage gestellt: Kann mithilfe eines automatisierten Trading–Bots eine bessere Rendite im Bereich Krypto-Trading erzielt werden im Vergleich zu einer Buy & Hold-Strategie? Um dieser Fragestellung nachzugehen, wird ein Ansatz nach Design Science Research gewählt, welcher einen iterativen Ansatz bei der Entwicklung eines Trading-Bots beinhaltet. Für die Entwicklung des Trading-Bots wurde die technische Analyse, insbesondere der Einsatz von technischen Indikatoren verwendet, um Regeln für den Kauf und Verkauf zu definieren. Bei den verwendeten technischen Indikatoren handelt es sich um verschiedene gleitende Durchschnitte (SMA, EMA, AMA, MA Crossover), um die Bollinger Bänder, die 4-Wochen-Regel wie auch um drei Indikatoren der Klasse Oszillatoren (RSI, Stochastik und MACD). Die Untersuchung dieser technischen Indikatoren ergab, dass sich insbesondere der Einsatz von zwei gleitenden Durchschnitten dazu eignet, um eine höhere Rendite zu erzielen im Vergleich zu der Buy & Hold-Strategie. Mit dieser Strategie konnte dann ein Trading-Bot entwickelt werden, welcher auf einer virtuellen Maschine auf der Amazon Cloud-Plattform (AWS) bereitgestellt wurde. Mithilfe eines Cron Jobs wird der Trading-Bot automatisiert alle 15 Minuten ausgeführt. Weiterführende Arbeiten könnten weitere technische Indikatoren oder den Einsatz von Machine Learning-Algorithmen im Bereich Krypto-Trading untersuchen.
URI:	https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/27105
License (according to publishing contract):	CC BY-NC-ND 4.0: Attribution - Non commercial - No derivatives 4.0 International
Departement:	School of Management and Law
Appears in collections:	MSc Wirtschaftsinformatik

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Candreia, J. (2022). Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots [Master’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften]. https://doi.org/10.21256/zhaw-27105

Candreia, J. (2022) Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots. Master’s thesis. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Available at: https://doi.org/10.21256/zhaw-27105.

J. Candreia, “Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots,” Master’s thesis, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur, 2022. doi: 10.21256/zhaw-27105.

CANDREIA, Jan, 2022. Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots. Master’s thesis. Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Candreia, Jan. 2022. “Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots.” Master’s thesis, Winterthur: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://doi.org/10.21256/zhaw-27105.

Candreia, Jan. Automatisierter Handel von Kryptowährungen mit Hilfe eines Trading-Bots. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 2022, https://doi.org/10.21256/zhaw-27105.