Title: Die Sharpe Ratio trennt die Spreu vom Weizen
Authors : Meier, Peter
Kündig, Olivier
Published in : Finanz und Wirtschaft
Volume(Issue) : 2004
Issue : 12
Pages : 26
Publisher / Ed. Institution : Verlag Finanz und Wirtschaft
Issue Date: 2004
License (according to publishing contract) : Licence according to publishing contract
Language : German
Subjects : ZAI; Performance; Sharpe ratio
Subject (DDC) : 332.6: Investment
Abstract: Für die Sharpe ratio als Mess- und Vergleichsgrösse für die Performance von Funds of hedge funds sprechen viele Gründe. Nur wenige der in der Schweiz registrierten Produkte erreichen einen sehr guten Wert von über eins. Die meisten von ihnen sind diversifizierte Vehikel, die defensive und marktneutrale Strategien besonders berücksichtigen.
Departement: School of Management and Law
Organisational Unit: Institute of Wealth & Asset Management (IWA)
Publication type: Contribution to magazine or newspaper
ISSN: 0015-220X
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10223
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