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dc.contributor.authorMeier, Peter-
dc.date.accessioned2019-03-29T08:58:23Z-
dc.date.available2019-03-29T08:58:23Z-
dc.date.issued1987-
dc.identifier.issn1555-4961de_CH
dc.identifier.issn1934-4554de_CH
dc.identifier.issn2373-8529de_CH
dc.identifier.issn1555-497Xde_CH
dc.identifier.urihttp://www.fmpm.ch/articlesearch/docs/detail.php?id=372de_CH
dc.identifier.urihttps://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16434-
dc.description.abstractAnhand des Optionspreismodells von BLACK und SCHO- LES wird in diesem Artikel die Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen (Warrants) untersucht. Die Ergebnisse weisen auf deutliche Abweichungen zwischen der Preisbildung auf dem Optionsscheinmarkt und dem theoretischen Modell hin. Optionsscheine mit langen Restlaufzeiten sind im Vergleich zu solchen mit kurzen Restlaufzeiten unterbewertet. Die empirischen Ergebnisse deuten entweder eine gewisse Ineffizienz des betreffenden Marktes und/oder eine nicht adäquate Abbildung dieses Marktes durch das BLACK-und- SCHOLES-Modell an.de_CH
dc.language.isodede_CH
dc.publisherSpringerde_CH
dc.relation.ispartofFinancial markets and portfolio managementde_CH
dc.rightsLicence according to publishing contractde_CH
dc.subjectWarrantde_CH
dc.subjectAnomaliede_CH
dc.subjectOptionsbewertungde_CH
dc.subject.ddc332.6: Investitionde_CH
dc.titleDer Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinende_CH
dc.typeBeitrag in wissenschaftlicher Zeitschriftde_CH
dcterms.typeTextde_CH
zhaw.departementSchool of Management and Lawde_CH
zhaw.funding.euNode_CH
zhaw.issue3de_CH
zhaw.originated.zhawNode_CH
zhaw.pages.end36de_CH
zhaw.pages.start25de_CH
zhaw.publication.statuspublishedVersionde_CH
zhaw.volume1de_CH
zhaw.publication.reviewPeer review (Publikation)de_CH
Appears in Collections:Publikationen School of Management and Law

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