| Titel: | Portfolio construction : hedge fund ALM |
| Autor/-in: | Stoz, Jann Meier, Peter |
| Erschienen in: | Investment & pension Europe |
| Verlag / Hrsg. Institution: | IPE |
| Erscheinungsdatum: | 1-Aug-2011 |
| Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagwörter: | ZAI; Liquidity measurement; Asset liability management; Hedge fund |
| Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
| Zusammenfassung: | The 2008 crisis showed how liquidity mismatches can undermine apparently robust hedge fund portfolios. Peter Meier and Jann Stoz argue that measuring returns autocorrelation can enable investors to assess mismatches using only fund-of-fund level information |
| Departement: | School of Management and Law |
| Organisationseinheit: | Institut für Wealth & Asset Management (IWA) |
| Publikationstyp: | Beitrag in Magazin oder Zeitung |
| ISSN: | 1369-3727 |
| URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9979 |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
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