Titel: Portfolio construction : hedge fund ALM
Autor/-in: Stoz, Jann
Meier, Peter
Erschienen in: Investment & pension Europe
Verlag / Hrsg. Institution: IPE
Erscheinungsdatum: 1-Aug-2011
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Sprache: Englisch
Schlagwörter: ZAI; Liquidity measurement; Asset liability management; Hedge fund
Fachgebiet (DDC): 332.6: Investition
Zusammenfassung: The 2008 crisis showed how liquidity mismatches can undermine apparently robust hedge fund portfolios. Peter Meier and Jann Stoz argue that measuring returns autocorrelation can enable investors to assess mismatches using only fund-of-fund level information
Departement: School of Management and Law
Organisationseinheit: Institut für Wealth & Asset Management (IWA)
Publikationstyp: Beitrag in Magazin oder Zeitung
ISSN: 1369-3727
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9979
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen School of Management and Law

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