Publikationstyp: Buchbeitrag
Art der Begutachtung: Editorial review
Titel: Cross-sectionally correlated measurement errors in two-pass regression tests of asset-pricing models
Autor/-in: Gramespacher, Thomas
Bänziger-Aiba, Armin
Hilber, Norbert
et. al: No
DOI: 10.1142/11335
Erschienen in: Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning : Volume III
Herausgeber/-in des übergeordneten Werkes: Lee, Cheng Few
Lee, John C
Seiten: 3465
Seiten bis: 3489
Erscheinungsdatum: 2020
Verlag / Hrsg. Institution: World Scientific
Verlag / Hrsg. Institution: Singapore
ISBN: 978-981-120-238-4
978-981-120-240-7
Sprache: Englisch
Fachgebiet (DDC): 332: Finanzwirtschaft
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/21354
Volltext Version: Publizierte Version
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: School of Management and Law
Organisationseinheit: Institut für Wealth & Asset Management (IWA)
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen School of Management and Law

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