Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: https://doi.org/10.21256/zhaw-20149
Publikationstyp: Working Paper – Gutachten – Studie
Titel: PDE solvers for the Heston Model with stochastic correlation
Autor/-in: Hilber, Norbert
et. al: No
DOI: 10.21256/zhaw-20149
Umfang: 16
Erscheinungsdatum: Jul-2019
Verlag / Hrsg. Institution: ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Verlag / Hrsg. Institution: Winterthur
Sprache: Englisch
Schlagwörter: Heston Model; Stochastic correlation
Fachgebiet (DDC): 332: Finanzwirtschaft
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20149
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: School of Management and Law
Organisationseinheit: Institut für Wealth & Asset Management (IWA)
Enthalten in den Sammlungen:Banking, Finance, Insurance

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