| Publikationstyp: | Beitrag in wissenschaftlicher Zeitschrift |
| Art der Begutachtung: | Peer review (Publikation) |
| Titel: | Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen |
| Autor/-in: | Meier, Peter |
| Erschienen in: | Financial Markets and Portfolio Management |
| Band(Heft): | 1 |
| Heft: | 3 |
| Seite(n): | 25 |
| Seiten bis: | 36 |
| Erscheinungsdatum: | 1987 |
| Verlag / Hrsg. Institution: | Springer |
| ISSN: | 1934-4554 2373-8529 |
| Sprache: | Deutsch |
| Schlagwörter: | Warrant; Anomalie; Optionsbewertung |
| Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
| Zusammenfassung: | Anhand des Optionspreismodells von Black und Scholes wird in diesem Artikel die Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen (Warrants) untersucht. Die Ergebnisse weisen auf deutliche Abweichungen zwischen der Preisbildung auf dem Optionsscheinmarkt und dem theoretischen Modell hin. Optionsscheine mit langen Restlaufzeiten sind im Vergleich zu solchen mit kurzen Restlaufzeiten unterbewertet. Die empirischen Ergebnisse deuten entweder eine gewisse Ineffizienz des betreffenden Marktes und/oder eine nicht adäquate Abbildung dieses Marktes durch das BLACK-und- SCHOLES-Modell an. |
| URI: | https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/ https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/16434 |
| Volltext Version: | Publizierte Version |
| Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
| Departement: | School of Management and Law |
| Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
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Meier, P. (1987). Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen. Financial Markets and Portfolio Management, 1(3), 25–36. https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/
Meier, P. (1987) ‘Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen’, Financial Markets and Portfolio Management, 1(3), pp. 25–36. Available at: https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/.
P. Meier, “Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen,” Financial Markets and Portfolio Management, vol. 1, no. 3, pp. 25–36, 1987, [Online]. Available: https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/
MEIER, Peter, 1987. Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen. Financial Markets and Portfolio Management [online]. 1987. Bd. 1, Nr. 3, S. 25–36. Verfügbar unter: https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/
Meier, Peter. 1987. “Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen.” Financial Markets and Portfolio Management 1 (3): 25–36. https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/.
Meier, Peter. “Der Einfluss der Restlaufzeit bei der Bewertung von Schweizerfranken-Optionsscheinen.” Financial Markets and Portfolio Management, vol. 1, no. 3, 1987, pp. 25–36, https://fmpm.ch/fmpm/article-archive-1986-2000/.
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