Publikationstyp: Working Paper – Gutachten – Studie
Titel: Testing temporal disaggregation
Autor/-in: Müller, Christian
DOI: 10.3929/ethz-a-005187504
Umfang: 23
Erscheinungsdatum: 2006
Reihe: KOF Working Papers
Reihenzählung: 134
Verlag / Hrsg. Institution: ETH Zürich
Verlag / Hrsg. Institution: Zürich
Sprache: Englisch
Schlagwörter: Restricted ARMA; Temporal Disaggregation
Fachgebiet (DDC): 330: Wirtschaft
Zusammenfassung: Economists and econometricians very often work with data which has been temporally disaggregated prior to use. Hence, the quality of the disaggregation clearly affects the quality of the analyses. Building on Chow and Lin's (1971) disaggregation model this paper proposes a new estimation approach and a specification test which assesses the quality of the disaggregation model. An advantage of the proposal is that estimation and testing can both be pursued using the aggregated data while the standard method requires a mixture of high and low frequency data. A small simulation study shows that the test indeed provides useful information.
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/15401
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): Lizenz gemäss Verlagsvertrag
Departement: School of Management and Law
Organisationseinheit: Fachstelle für Wirtschaftspolitik (FWP)
Enthalten in den Sammlungen:Publikationen School of Management and Law

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