Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures

Papenbrock, Jochen; Schwendner, Peter

Publication type:	Contribution to magazine or newspaper
Title:	Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures
Authors:	Papenbrock, Jochen Schwendner, Peter
Published in:	Portfolio Institutionell
Volume(Issue):	2013
Issue:	6
Page(s):	12
Pages to:	15
Issue Date:	2013
Publisher / Ed. Institution:	Portfolio-Verlags-Gesellschaft
ISSN:	1613-6772
Language:	German
Subject (DDC):	332.6: Investment
Abstract:	Die liquiditätsgetriebene Markterholung der vergangenen Jahre hat den Trendfolger-Strategien nicht genützt. Der Aufwärtstrend an den Aktien- und Bondmärkten wurde durch die „Risk-on-/Risk-off“-Dynamik überlagert. In welchem Umfeld ist mit einem Trendwechsel zu rechnen? Aufschluss können dynamische Korrelationsanalysen geben.
URI:	https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/11836
Fulltext version:	Published version
License (according to publishing contract):	Licence according to publishing contract
Departement:	School of Management and Law
Organisational Unit:	Institute of Wealth & Asset Management (IWA)
Appears in collections:	Publikationen School of Management and Law

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Papenbrock, J., & Schwendner, P. (2013). Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures. Portfolio Institutionell, 2013(6), 12–15.

Papenbrock, J. and Schwendner, P. (2013) ‘Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures’, Portfolio Institutionell, 2013(6), pp. 12–15.

J. Papenbrock and P. Schwendner, “Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures,” Portfolio Institutionell, vol. 2013, no. 6, pp. 12–15, 2013.

PAPENBROCK, Jochen und Peter SCHWENDNER, 2013. Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures. Portfolio Institutionell. 2013. Bd. 2013, Nr. 6, S. 12–15

Papenbrock, Jochen, and Peter Schwendner. 2013. “Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures.” Portfolio Institutionell 2013 (6): 12–15.

Papenbrock, Jochen, and Peter Schwendner. “Dynamische Korrelationen : Wegweiser für Managed Futures.” Portfolio Institutionell, vol. 2013, no. 6, 2013, pp. 12–15.