Title: Maschinelle Intelligenz für Asset-Allokation und Portfoliokonstruktion
Authors : Papenbrock, Jochen
Schwendner, Peter
Published in : Portfolio institutionell
Volume(Issue) : 2017
Issue : 2
Pages : 16
Pages to: 18
Publisher / Ed. Institution : Portfolio-Verlags-Gesellschaft
Issue Date: 2017
License (according to publishing contract) : Licence according to publishing contract
Language : German
Subjects : Smart beta; Machine learning; Asset allocation; Factor investing
Subject (DDC) : 332.6: Investment
Abstract: Maschinelle Intelligenz ist heute in der Lage, komplexe Zusammenhänge in Kapitalmarktportfolios zuverlässig zu erfassen und in die Portfoliokonstruktion und -steuerung zu integrieren. Es werden robustere Ergebnisse als mit den traditionellen Ansätzen nach „Markowitz“ und „Risk Parity“ erzielt.  Das liegt an einer neuen Qualität im Diversifikations- und Risikomanagementprozess. Zudem lassen sich effiziente, zunehmend digitalisierte Investmentprozesse realisieren. Dies gilt zum Beispiel für Aktien- und Multi-Asset-Portfolios im Bereich Smart Beta, Faktor-Investing und ESG.
Departement: School of Management and Law
Organisational Unit: Institute of Wealth & Asset Management (IWA)
Publication type: Contribution to Magazine or Newspaper
ISSN: 1613-6772
URI: https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10238
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