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dc.contributor.authorMeier, Peter-
dc.date.accessioned2018-09-05T14:45:56Z-
dc.date.available2018-09-05T14:45:56Z-
dc.date.issued2005-08-22-
dc.identifier.issn0376-6829de_CH
dc.identifier.urihttps://www.nzz.ch/articleCZQ0T-1.165047de_CH
dc.identifier.urihttps://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/10222-
dc.description.abstractBei der Analyse der Hedge-Funds-Renditen müssen laut dem Autor die gesunkenen Risiken und die niedrigen Zinsen berücksichtigt werden, da eine Beurteilung sonst zu kurz greift. Als aussagekräftige Messgrösse dafür eignet sich die Sharpe-Ratio.de_CH
dc.language.isodede_CH
dc.publisherNeue Zürcher Zeitungde_CH
dc.relation.ispartofNeue Zürcher Zeitungde_CH
dc.rightsLicence according to publishing contractde_CH
dc.subjectZAIde_CH
dc.subjectPerformancede_CH
dc.subjectHedge Fundde_CH
dc.subject.ddc332.6: Investitionde_CH
dc.titleDie risikobereinigte Performance ist intaktde_CH
dc.typeBeitrag in Magazin oder Zeitungde_CH
dcterms.typeTextde_CH
zhaw.departementSchool of Management and Lawde_CH
zhaw.organisationalunitInstitut für Wealth & Asset Management (IWA)de_CH
zhaw.funding.euNode_CH
zhaw.originated.zhawYesde_CH
zhaw.publication.statuspublishedVersionde_CH
Appears in collections:Publikationen School of Management and Law

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