Publikationstyp: | Beitrag in Magazin oder Zeitung |
Titel: | Portfolio construction : hedge fund ALM |
Autor/-in: | Stoz, Jann Meier, Peter |
Erschienen in: | Investment & Pensions Europe |
Erscheinungsdatum: | 1-Aug-2011 |
Verlag / Hrsg. Institution: | IPE |
ISSN: | 1369-3727 |
Sprache: | Englisch |
Schlagwörter: | ZAI; Liquidity measurement; Asset liability management; Hedge fund |
Fachgebiet (DDC): | 332.6: Investition |
Zusammenfassung: | The 2008 crisis showed how liquidity mismatches can undermine apparently robust hedge fund portfolios. Peter Meier and Jann Stoz argue that measuring returns autocorrelation can enable investors to assess mismatches using only fund-of-fund level information. |
URI: | https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/9979 |
Volltext Version: | Publizierte Version |
Lizenz (gemäss Verlagsvertrag): | Lizenz gemäss Verlagsvertrag |
Departement: | School of Management and Law |
Organisationseinheit: | Institut für Wealth & Asset Management (IWA) |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen School of Management and Law |
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Zur Langanzeige
Stoz, J., & Meier, P. (2011). Portfolio construction : hedge fund ALM. Investment & Pensions Europe.
Stoz, J. and Meier, P. (2011) ‘Portfolio construction : hedge fund ALM’, Investment & Pensions Europe [Preprint].
J. Stoz and P. Meier, “Portfolio construction : hedge fund ALM,” Investment & Pensions Europe, Aug. 2011.
STOZ, Jann und Peter MEIER, 2011. Portfolio construction : hedge fund ALM. Investment & Pensions Europe. 1 August 2011
Stoz, Jann, and Peter Meier. 2011. “Portfolio Construction : Hedge Fund ALM.” Investment & Pensions Europe, August.
Stoz, Jann, and Peter Meier. “Portfolio Construction : Hedge Fund ALM.” Investment & Pensions Europe, Aug. 2011.
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